Canal Donchian e sistema de negociação com base nisso Donchian Channel destaca-se entre os sistemas comerciais mais parecidos entre si, a simplicidade dos cálculos e os sinais comerciais facilmente legíveis. O princípio do cálculo do canal, proposto nos anos 70, o autor da metodologia de Richard Donchian, é determinar os valores máximos e mínimos do preço por um determinado período. Neste caso, o cálculo leva em conta apenas o valor mais alto e o menor valor de preço, e, na sua base, constroem duas linhas que formam a faixa de preço. Para calcular o valor da faixa de preço é importante, apenas um parâmetro - o período durante o qual os extremums são determinados. Quanto maior o valor, maior será o intervalo de barras do histórico para sua pesquisa. O autor de uma estratégia de negociação recomendou o período de uso 20. Uma vez que o canal Donchian criado para negociação de longo prazo, o valor de 20 é escolhido não por acaso - a média do número de dias úteis em um mês. Período de estabelecimento de 20 velas, permite considerar o impacto que tem no mercado em mudanças cíclicas. Mas o ciclo de 20 velas é igualmente eficaz quando se comercializa no cronograma horário ou mesmo um rápido scalping no M5. Até à data, o Donchian Channel encontra sua aplicação em muitos sistemas de negociação de tendências, e o valor do período para a construção do canal é tomado no intervalo de 18 a 24 nas estratégias de opções mais complexas, que simultaneamente usa vários canais Donchian - para Sinais de recepção separados para o valor de entrada e saída do período podem ser de 50 barras ou mais. O sistema de negociação baseado no indicador Donchian Channel sugere que se o preço atravesse o canal e, em outras palavras, será superior ao máximo ou menor do que os valores de preço mínimo definidos nas últimas 20 barras, o sinal na entrada no O mercado é considerado formado. Ao mesmo tempo, os preços de saída no exterior do canal significam não apenas a instalação de pedidos na direção da penetração, mas também o fechamento de todos os outros, que são direcionados na direção oposta. Regras do sistema comercial baseado em Donchian Channel: Necessário aberto A posição longa e fechada todas as posições curtas na formação da barra é maior que a linha superior do canal Donchian (azul). Posição curta aberta necessária e fechar todas as posições longas na formação da barra abaixo da linha inferior do Canal Donchian (vermelho). A entrada no mercado é realizada nos preços de fechamento da última vela que quebrou a faixa de preço. Mas, concentrando-se apenas nestas condições, obtemos um grande número de falhas falsas do canal e a rentabilidade do sistema de negociação será negativa. Como pode ser visto na imagem, um sistema comercial baseado no Donchian Channel não é desprovido da principal desvantagem das estratégias de canais com base na discriminação, por isso é importante seguir a gestão do dinheiro e limitar os riscos para não mais de 1 e 1,5 do depósito. O sistema de gerenciamento de riscos é extremamente importante e você não deve ignorá-lo, especialmente porque, com volatilidade suficiente e um forte movimento de tendência, um bom comércio pode compensar toda uma série de sinais falsos. Além disso, o sinal para sair (fechar posições) pode ser enviado muito tarde, o que reduz consideravelmente as oportunidades de lucro, ou requer uma supervisão constante pelo comerciante para o processo de mudanças de preços no canal. E se dentro da estratégia baseada em Donchian Channel não é possível impedir a geração de sinais falsos (mas apenas dentro desta estratégia. Adicionando médias móveis ou osciladores - dependendo do estado do mercado é capaz de minimizar seu número), a receita Sinais para fechar posições é bastante possível antes da direção oposta de absorver todos os lucros obtidos. Basta adicionar o segundo canal com um período menor que seja mais sensível às mudanças de preço devido ao fato de que um máximo no canal superior não afetará a formação da faixa de preço. Mas, além de exibir os máximos de volatilidade, o Donchian Channel possui outra propriedade interessante. O fato é que a frente de um canal de movimento de preços fortes se estreita. Esse comportamento do indicador é consistente com a teoria das mudanças cíclicas nos preços, porque a volatilidade como fenômeno é uma conseqüência direta de tal mudança. Para uma mudança de comerciante, a largura do canal pode ser também um sinal da chegada de uma grande tendência. E se os períodos de aumento dos preços alternassem com os períodos de sua queda, o mercado também silencioso se moverá no movimento lateral em um estado de crescimento ou declínio ativo, e o Canal Donchian solicitará o tempo de seu início. Apesar de todas as falhas, um sistema de negociação baseado em algoritmos Donchian pode ser rentável para solucionar o problema de uma grande quantidade de sinais falsos. É suficiente combinar a construção do canal com base na volatilidade e um oscilador que ajudará a determinar a força do pulso da tendência atual. Adicione ao indicador do sistema de negociação MACD. O uso do oscilador permite que você filtre os sinais mais falsos para a entrada, e ao negociar no cronograma horário por dia abrirão 2-3 transações, em vez de 5-8, o que reduz os requisitos para o depósito e também reduz A intensidade do processo de negociação. Mas mesmo com tal encarnação, o uso da estratégia Donchians é uma falta significativa. Uma vez que o canal e o MACD se mostram apenas na presença de amplitude suficiente de movimentos de preços na ausência de volatilidade, as leituras MACD serão próximas de zero e a largura do canal não será suficiente para a detecção atempada do início de uma tendência. A simplicidade dos cálculos utilizados para a construção do canal levou à criação de um grande número de sistemas automatizados de negociação com base no algoritmo de determinação da faixa de preços Donchian. Você pode experimentar o (no demo, é claro) o indicador proposto e o advisor-scalper, que trabalha para o cronograma M5. Observe o ajuste dos parâmetros responsáveis pelo risco - tamanho do lote e ordens à distância, limitando as perdas. Na seleção dos parâmetros apropriados, você pode obter até 70 negócios lucrativos. Nos arquivos DonchianChannel. rar: Download grátis Donchian Channel e EA com base nos canais de Donchian Por favor aguarde, preparamos seu link Diretrizes de negociação telefônica Diretrizes de negociação Donchian Introdução Primeiro publicado em 1934, muitas das 20 diretrizes comerciais de Richard Donchian são tão relevantes hoje Como estavam durante a era de ouro da análise técnica. Considerado por muitos como o pai do seguimento da tendência, Donchian desenvolveu uma das primeiras tendências seguindo sistemas baseados em duas médias móveis diferentes, que foram pioneiras no início dos anos trinta. Com base em suas experiências ao longo do tempo, a Donchian desenvolveu 20 diretrizes comerciais divididas em dois grupos: geral e técnico. As diretrizes apresentadas abaixo foram parafraseadas para uma explicação mais clara. Os guias originais também são mostrados na metade inferior desta página. Onze Diretrizes Gerais 1. Tenha cuidado ao comprar quando a multidão é excessivamente otima ou vendida quando a multidão é excessivamente descendente. Mesmo quando a multidão está correta, o sentimento excessivo em uma direção ou outra pode atrasar um movimento. 2. Quando os preços negociam em uma faixa estreita com pouca volatilidade, procure um aumento de volume para confirmar a direção do próximo movimento. A força subseqüente no maior volume é otimista, enquanto a fraqueza subseqüente no maior volume é baixa. 3. Deixe seus lucros correr e reduzir suas perdas. Esta diretriz substitui qualquer outra orientação. 4. Negociar quantidades menores em períodos de incerteza. As perdas de negociação e whipsaws podem ser reduzidas, concentrando-se em configurações sólidas e sinais robustos. 5. Não persiga uma posição após um movimento de três dias. Aguarde uma reversão de um dia para melhorar a relação risco-recompensa. 6. Use um stop-loss para limitar perdas e proteger ganhos acumulados. Stop-loss deve ser baseado no padrão de negociação no trabalho. Um padrão de triângulo terá uma estrutura de parada-perda diferente do padrão de cunha crescente ou de cabeça e ombros. 7. Devido à lei das percentagens, as posições longas devem ser maiores que as posições curtas durante uma ampla tendência de alta. Isso pressupõe que os aumentos serão maiores do que os downswings, uma vez que uma série de picos e vales crescentes evoluem. Uma posição curta em um declínio de 50 para 40 produziria um lucro de 20, mas uma posição longa em um avanço de 40 para 50 produziria um lucro de 25. O ganho percentual sobre os adiantamentos será maior e o valor da negociação também deve ser maior. 8. Use ordens limitadas ao iniciar uma posição. Use ordens de mercado ao fechar uma posição. 9. Compre valores mobiliários que se mostrem e demonstrem força relativa. Venda títulos que estão em tendências de baixa e mostram fraqueza relativa. Essas duas diretrizes estão sujeitas a todas as outras diretrizes. 10. Um amplo adiantamento do mercado é mais provável de continuar quando os estoques de transporte levam (Dow Transports). Um amplo avanço no mercado é suspeito quando o estoque do transporte está atrasado. 11. A capitalização das contas de segurança, seu nível de atividade no mercado e suas características comerciais são tão importantes quanto os fundamentos. (A interpretação desta diretriz é bastante difícil porque não está claro o que Donchian significa com capitalização). Nove Diretrizes Técnicas 12. Um intervalo de consolidação ou de negociação lateral ao longo de um adiantamento inicial geralmente leva a um outro avanço de proporções iguais. Após este segundo avanço, os carters podem esperar uma mudança de balcão e recuar para a consolidação. Da mesma forma, uma consolidação ou um intervalo de negociação lateral ao longo de um declínio inicial muitas vezes leva a outro declínio de proporções iguais. Após este segundo declínio, os carlos podem esperar uma mudança de contador e avançar para a consolidação. 13. Uma longa consolidação lateral após um avanço marca resistência futura. Espera resistência ou uma reversão de baixa quando os preços diminuem e depois retornam a esse nível. Uma longa consolidação lateral após um declínio marca suporte futuro. Espere suporte ou uma inversão de alta quando os preços avançem e depois retornem a esse nível. 14. Procure oportunidades de compra quando os preços diminuem para uma linha de tendência em média ou baixo volume. Por outro lado, procure oportunidades de venda quando os preços avançem para uma linha de tendência em média ou baixo volume. Tenha cuidado se os preços pararem a linha de tendência (abraço) ou se a linha de tendência tiver sido tocada muitas vezes. 15. Prepare-se para uma ruptura de tendência de baixa quando os preços diminuem para uma linha de tendência ascendente, não conseguem saltar e, posteriormente, rastejam ao longo da linha de tendência. Prepare-se para uma ruptura de tendência de alta quando os preços avançam para uma linha de tendência decrescente, mantenha a maior parte de seus ganhos e se arraste ao longo da linha de tendência. O aumento repetido de uma linha de tendência também aumenta as chances de uma ruptura. 16. Principais linhas de tendência definem a tendência mais longa. Linhas de tendência menores definem a tendência mais curta. Quando os preços estão acima de uma linha de tendência (crescente), use linhas de tendência menores (queda) para definir pullbacks curtas e gerar sinais de compra com quebras de alta. Quando os preços estão abaixo de uma linha de tendência (queda), use pequenas linhas de tendência (crescente) para definir rebotes curtos e gerar sinais de venda com quebras de queda. 17. Os triângulos geralmente são quebrados no lado plano. Isso significa que um triângulo ascendente geralmente é quebrado com uma fuga ao contrário, enquanto que um triângulo descendente geralmente é quebrado ao lado negativo. Os cartistas devem procurar outras pistas para determinar se um triângulo indica a acumulação ou a distribuição. 18. Procure um clímax de volume para sinalizar o fim de um longo movimento. Um avanço prolongado às vezes termina com um aumento de volume que marca um blow-off. Por outro lado, um declínio prolongado às vezes termina com um aumento de volume que marca um clímax de venda. 19. Nem todas as lacunas são preenchidas. As brechas de divisão sinalizam o início de uma nova tendência e não são preenchidas. As lacunas de continuação marcam uma continuação da tendência existente e não são preenchidas. As lacunas de exaustão marcam uma inversão de tendência e são preenchidas. Os cartistas não devem contar com um espaço a ser preenchido, a menos que eles possam determinar o tipo de espaço que é, o que é mais fácil dizer do que fazer. 20. Durante um adiantamento, inicie ou adicione a posições longas após um declínio de um dia, não importa quão pequeno seja o declínio e especialmente quando o declínio for menor volume. Durante um declínio, inicie ou adicione a posições curtas após um avanço de um dia, não importa o quão grande o salto e especialmente se o salto estiver em menor volume. Conclusões Pelo menos três temas emergem dessas regras. Primeiro, a direção da tendência subjacente determina a preferência de posição. Os cartistas devem se concentrar em posições longas durante uma tendência de alta e posições curtas durante uma tendência de baixa. Em segundo lugar, o volume desempenha um papel importante no processo de análise. O preço se move na direção da tendência maior deve ser em maior volume, enquanto os movimentos da tendência do contador devem estar em menor volume. No entanto, note que os clímax de volume podem marcar o final de um movimento prolongado. Em terceiro lugar, os intervalos de negociação e as consolidações são padrões de gráficos importantes. As consolidações longas podem marcar reversões e níveis futuros de suporte ou resistência. As consolidações curtas muitas vezes marcam um repouso na tendência em curso. Estudo adicional Trend Trading para uma vida mostra comerciantes como negociar na direção da tendência subjacente. Este livro prático também mostrará aos leitores como configurar uma lista de observação alta e baixa para definir os preços de entrada e saída. O livro de Michael Covel039 apresenta os conceitos e técnicas fundamentais para uma variedade de sistemas de tendências, incluindo um sistema famoso pelas tartarugas. A Covel mostra por que os preços do mercado contêm todas as informações disponíveis. Os leitores aprenderão como interpretar os movimentos de preços e lucrar com as tendências seguidas. Trend Trading para uma Tendência Viva Thomas Carr Seguindo guias originais de Michael Covel Uma versão das diretrizes originais do Donchian039s pode ser encontrada no site do Trading Tribe (seykota). Ed Seykota é um assistente de mercado original do livro de Jack Schwager039 com o mesmo nome. Ele é uma tendência seguindo o discípulo que credita Richard Donchian como uma grande influência no desenvolvimento de sua filosofia comercial. 1. Tenha cuidado ao agir imediatamente em uma opinião pública generalizada. Mesmo que seja correto, geralmente atrasará o movimento. 2. De um período de insensibilidade e inatividade, observe e se prepare para seguir um movimento na direção em que o volume aumenta. 3. Limite as perdas e os lucros do passeio, independentemente de todas as outras regras. 4. Os compromissos leves são recomendáveis quando a posição do mercado não é certa. Movimentos claramente definidos são sinalizados com freqüência o suficiente para tornar a vida interessante e a concentração nesses movimentos evitará que o chicote não seja lucrativo. 5. Raramente, tome uma posição na direção de um movimento de três dias imediatamente anterior. Aguarde uma reversão de um dia. 6. O uso judicioso de ordens de parada é uma ajuda valiosa para negociação rentável. As paradas podem ser usadas para proteger os lucros, para limitar as perdas e, de determinadas formações, como focos triangulares, para assumir posições. As ordens de parar são mais valiosas e menos traiçoveis se usadas em relação adequada à formação do gráfico. 7. Em um mercado em que as elevações são susceptíveis de igualar ou exceder as baixadas, as posições mais pesadas devem ser tomadas para as elevações por razões de porcentagem - uma queda de 50 para 25 será líquida apenas 50 lucros, enquanto um adiantamento de 25 para 50 será de 100 8. Ao tomar uma posição, as ordens de preço são permitidas. Ao fechar uma posição, use ordens de mercado. 9. Compre produtos de ação forte e de fundo forte e venda fracos, sujeitos a todas as outras regras. 10. Os movimentos em que os trilhos conduzem ou participam fortemente geralmente são mais dignos de seguir do que os movimentos em que os trilhos retardam. 11. Um estudo sobre a capitalização de uma empresa, o grau de atividade de um problema e se um problema é um cavalo de caminhão letárgico ou um cavalo de corrida espirituoso é totalmente tão importante quanto um estudo de relatórios estatísticos. 12. Um movimento seguido por um intervalo lateral, muitas vezes, precede outro movimento de extensão quase igual na mesma direção que o movimento original. Geralmente, quando o segundo movimento da faixa lateral seguiu seu curso, um contra-movimento que se aproxima da faixa lateral pode ser esperado. 13. A inversão ou a resistência a um movimento provavelmente serão encontradas ao atingir níveis em que, no passado, a mercadoria tenha flutuado durante um período de tempo considerável dentro de um alcance estreito ou em altos ou baixos próximos. 14. Observe as boas oportunidades de compra ou venda quando as linhas de tendência são abordadas, especialmente no volume médio ou aborrecido. Certifique-se de que tal linha não tenha sido abraçada ou acertada com demasiada frequência. 15. Tenha cuidado com o rastreamento ou repetido de pequenas ou grandes linhas de tendência e prepare-se para ver essas linhas de tendência quebradas. 16. A quebra de linhas de tendência menores contrariando a tendência principal dá a maioria dos outros pontos importantes que tomam sinais. As posições podem ser tomadas ou invertidas em paradas em tais locais. 17. Os triângulos da inclinação do éter podem significar acumulação ou distribuição, dependendo de outras considerações, embora os triângulos sejam normalmente quebrados no lado plano. 18. Observe os clímax do volume, especialmente após um longo movimento. 19. Don039t conte com lacunas fechadas, a menos que você possa distinguir entre lacunas de separação, lacunas normais e lacunas de exaustão. 20. Durante um movimento, pegue ou aumente as posições na direção do movimento no mercado a manhã após qualquer reversão de um dia, por mais leve que seja a inversão, especialmente se o volume diminui na reversão. Sera A regra de 4 semanas foi desenvolvida Por Richard Donchian e provou ser uma base efetiva para muitos sistemas de negociação rentáveis. As regras originais foram usadas para comercializar commodities, mas podem ser usadas para outras classes de ativos, como forex e ações, as regras podem ser resumidas por: Cubra as posições curtas e compre-a sempre que o preço exceda as altas das 4 semanas do calendário anteriores Liquidate long positions E vender curto sempre que o preço cair abaixo do mínimo das 4 semanas de calendário anteriores. Como o Seer pode usar vários cronogramas, as regras acima serão expressas como: Se executado com uma estratégia de gerenciamento de dinheiro SAR (stop and reverse), o sistema acima Sempre manterá uma posição no mercado (longa ou curta). Quando o mercado não está tendendo, o sistema acima irá produzir muitos whipsaws que podem afetar drasticamente o desempenho do sistema. Uma solução comum para este problema é entrar na regra de 4 semanas (o breakout) e sair em um período de tempo mais curto, como 1 ou 2 semanas. O seguinte sistema implementa essa abordagem. O exemplo também usa o uso mais familiar de 20 barras diárias em vez de 4 semanas de calendário. 27 de março de 2017 às 11:38 pm 4778
No comments:
Post a Comment