DOBLE MOVING AVERAGE. While os sistemas de média móvel simples e dupla são comuns, eles são principalmente mencionados como sistemas de reversão que estão no mercado 100 do tempo Sabemos que o mercado doesn t tendência 100 do tempo para o exemplo de dupla média móvel cruzamento Sistema abaixo é configurado para acionar uma entrada, mas nem sempre está no mercado A versão do sistema de reversão é mencionada e testada como a média móvel dupla no modo da tartaruga e comerciantes técnicos Guia de Análise de Computador do Mercado de Futuros O cruzamento de média móvel dupla Sistema é uma versão simplificada do Donchian 5 e 20 Sistema que é mencionado e testado no Dow Jones-Irwin Guia de Trading Systems no entanto temos visto outras versões do Donchian 5 20 Sistema com regras adicionais de entrada, além do simples cruzamento MA sozinho LeBeau e Lucas dizem que o Donchian 5 20 não é um simples sistema de reversão, mas usa um elaborado conjunto de filtros. A entrada básica do sistema de média móvel dual é quando o mais rápido Para as médias móveis de 5 dias e 20 dias do exemplo Donchian, uma posição longa ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza acima da média móvel de 20 dias. Uma posição curta ocorre quando a média móvel de 5 dias Cruza abaixo da média móvel de 20 dias Você pode optar por tomar a entrada assim que as linhas cruzar ou esperar até que o preço fecha no lado da cruz. POSITION SIZING. Position Sizing e a parada são as maiores mudanças a partir da versão de reversão Nós Vai usar uma parada e calcular a posição Tamanho usando o método de Volatilidade Percentual que é um risco definido se parado para fora Para o nosso exemplo, temos um 14 dia ATR 1 5 paragem que os riscos 2 equity conta por posição Se uma entrada longa em 10 tem uma parada Em 8 5, 1 5 seria em risco para cada ação se fosse uma compra de ações Se o tamanho da conta é 10.000 eo risco por posição é 2, o risco seria 200 O 200 10.000 2 dividido por 1 50 de valor ATR se A parada é atingida Seria uma posição de 133 partes Calcule o tamanho da posição tomando seu risco e dividindo-o pelo valor do movimento à parada. Juntamente com o cálculo do tamanho da posição, nós usaremos um múltiplo do ATR como a parada Um exemplo está usando Um ATR de 14 dias multiplicado por 1 5 e nós adicionaremos números a ele Se você tem um estoque que você entrou em 10 eo ATR de 14 dias é 1, você seria parado fora de uma posição longa em 8 50 Uma posição curta seria Parou para fora em 11 50. As versões de reversão esperam até que as linhas de média móvel cruzem a outra maneira mas dependendo de seus calendários você pode ter o lag significativo que dá para trás muita da tendência s lucro Uma saída mais apertada como o preço que bate um SAR parabólico, Uma ruptura de um canal de preço ou usando uma ruptura de outra linha de média móvel pode ser uma alternativa melhor para o seu system. To evitar alguns whipsaws quando o mercado está tendendo de lado você pode adicionar filtragem adicional como ADX, Stochastics ou RSI Se você estiver usando Tempos mais lentos Oving médias vão atrasar a ação de preço para que um filtro adicional para compensar pode ser um novo preço alto antes de uma posição longa ou um novo preço baixo antes de uma posição curta. Mais detalhes. Uma pesquisa na Internet irá encontrar muitas páginas relacionadas com este sistema Você também pode Encontrá-lo nos três livros mencionados acima com os resultados dos testes e compará-lo com outros sistemas Way of the Turtle usa-lo como um sistema de longo prazo com 100 dias e linhas de 350 dias Traders Técnicos Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e The Dow Jones - Irwin Guia de Trading Systems usá-lo com o dia 5 e 20 linhas line. Backtest este sistema no MetaTrader 4 gratuitamente no mercado MQL Compre uma versão compilada deste sistema no mercado MQL Compre o código completo para este sistema para automatizar e Teste este sistema Dual Moving Average usando MetaTrader 4.Backtest este sistema em MetaTrader 5 gratuitamente no mercado MQL Compre uma versão compilada deste sistema no mercado MQL Compre o código completo para este sistema para automatizar e testar thi Se de todos os direitos RESERVADO Quem Somos Entre em contato conosco. YOU ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITO NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE TRADING É ESPECULATIVO NA NATUREZA E NÃO APROPRIADO PARA TODOS OS INVESTIDORES INVESTIDORES DEVEM SOMENTE UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER QUANDO EXISTE SEMPRE O RISCO DE INVESTIDORES DE PERDA SUBSTÂNCIAS DEVE EXAMINAR TOTALMENTE SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES QUE OS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER O DESEMPENHO ANTERIOR NÃO A fim de desenvolver ou aperfeiçoar nossos sistemas de negociação e algoritmos, os nossos comerciantes muitas vezes realizar experiências, testes, otimizações e assim por diante Temos testado várias estratégias de venda E agora estão compartilhando algumas dessas descobertas R Donchian, popularizou o sistema em que uma venda ocorre se o Média móvel de 5 dias atravessa abaixo da média móvel de 20 dias RC Allen popularizou o sistema em que ocorre uma venda se a média móvel de 9 dias cruza abaixo da média móvel de 18 dias Alguns comerciantes sentem que desistem menos dos ganhos que alcançam Se eles usam uma menor média móvel curta Estas pessoas preferem vender se a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 10 dias Traders têm utilizado variações sobre estas idéias alguns touting os benefícios de uma variação e outros touting os benefícios de um outro Comerciante disse-nos sobre o cruzamento das médias móveis exponenciais de 7 dias e 13 dias Porque esse sistema parecia ter algum mérito, foi incluído nos testes para efeitos de comparação As estratégias abrangidas nesta série particular de testes incluiu todos os sistemas duais em Que a média móvel mais curta era entre 4 dias e 50 dias ea média móvel mais longa estava entre a média móvel curta em comprimento e 200 dias Aqui nós relatamos em alguns dos sistemas os mais populares E em variações daqueles systems. Sell se a média móvel simples de 9 dias do estoque s abaixo de sua média movente simples de 18 dias. Sell se a média movente simples de 10 dias do estoque s abaixo de sua média movente simples de 18 dias. Sell Se a média móvel simples de 10 dias do estoque cruza abaixo de sua média movente de 19 dias simples. Sell se a média movente simples de 9 dias do material cruzar abaixo de sua média movente simples de 19 dias. Sell se o estoque for 9 dias simples Média móvel se cruza abaixo de sua média móvel simples de 20 dias. Sell se a média movente simples de 10 dias do estoque s abaixo de sua média movente simples de 20 dias. Sell se a média movente simples de 4 dias do estoque s abaixo de seu simples 18- Se a média móvel simples de 5 dias cruzar abaixo de sua média móvel de 18 dias simples. Se a média móvel de ações simples de 4 dias cruza abaixo de sua média móvel de 20 dias simples. Se o estoque Se a média móvel de 5 dias simples abaixo de sua média móvel de 20 dias. Stock s média simples de 5 dias atravessa abaixo de sua média móvel simples de 9 dias. Sell se a média móvel de ações simples de 4 dias cruza abaixo de sua média móvel simples de 9 dias. Sell se a média móvel de 4 dias simples do estoque s Cruza abaixo de sua média movente simples de 10 dias. Sell se o estoque s média movente simples de 5 dias cruza abaixo de sua média movente simples de 10 dias. Sell se a média movente exponencial da movimentação de 7 dias do estoque s abaixo de sua movimentação exponencial de 13 dias. Sell se a média móvel exponencial de 7 dias do estoque for abaixo de sua média móvel exponencial de 14 dias. Queremos evitar o ajuste de curvas Ou seja, queremos testar essas estratégias em uma ampla gama de ações representando uma variedade de indústrias E os setores de mercado Também, nós quisemos testar sobre uma variedade de condições de mercado. Portanto, nós testamos as estratégias em cada um de aproximadamente 3000 estoques durante um período de aproximadamente 9 anos ou durante o período durante o qual negociou se negociou para menos de 9 Anos, factoring in commissi Ons, mas não escorregamento Deslizamento resultados quando a ordem de venda é de 30, mas o preço em que a venda é executada é 29 99 Neste caso, o deslizamento seria um centavo por ação A mesma estratégia de compra foi consistentemente utilizado para cada teste A única variável Era a regra para vender Para cada estratégia, nós totalizamos os retornos em todos os estoques Eu executei um total de 47.312 testes. A idéia atrás desta experiência era descobrir qual destas disciplinas de venda conseguiu os melhores resultados a maior parte do tempo para a maioria de estoques Lembrar Que a rentabilidade de um sistema que é aplicado a um estoque único, mesmo que este é repetido para 3000 ações como em nosso teste não pinta a imagem inteira Rentabilidade por unidade de tempo investido é uma maneira melhor de comparar sistemas Ao realizar este teste em nós Exigido que cada sistema teve que esperar por um sinal novo da compra no estoque particular que está sendo testado Na vida real, um comerciante poderia saltar a um outro estoque imediatamente após uma venda Portanto, o comerciante teria pouco ou nenhum dea D tempo enquanto espera para fazer a próxima compra Um sistema que é menos rentável, mas que sai de uma posição anterior poderia, portanto, gerar maiores lucros ao longo de um ano, reinvestir em uma segurança diferente, logo que o primeiro é vendido Por outro lado, seria Ser um performer mais pobre se teve que esperar para o sinal seguinte da compra no mesmo estoque quando um outro sistema mais lento ainda se manter e fazer o dinheiro Assim, um sistema que capture um lucro 10 em 20 dias não pode comparar bem com um outro sistema que capture somente Um 7 lucro nos primeiros 10 dias do mesmo movimento e, em seguida, vende para tomar outra posição em outro lugar. Os vários sistemas de venda são organizados abaixo em ordem de sua rentabilidade A coluna da esquerda é a média móvel curta ea coluna do meio é a média móvel longo Os sinais de venda foram gerados quando a média curta cruzou abaixo da média longa A coluna da direita é a rentabilidade total para todas as ações testadas O item chave de comparação não é a magnitude real De ganho para cada sistema de venda Isso variaria consideravelmente com diferentes combinações de sistema de compra e venda Não estávamos testando a rentabilidade de qualquer sistema completo, mas pelo mérito relativo dos vários sistemas de venda, isoladamente de suas respectivas disciplinas de compra ótimas Como você pode Ver a partir da tabela, vendendo quando a média móvel de 9 dias cruzou abaixo da média móvel de 18 dias não foi tão rentável como a venda quando a média móvel de 10 dias cruzou abaixo da média móvel de 20 dias Donchian s 5-dia média móvel cruz Da média de 20 dias também foi mais rentável do que o cruzamento médio de 9 dias da média de 18 dias Todos os testes foram idênticos A única variável foi a combinação de médias móveis selecionadas Os dois sistemas exponenciais estavam na parte inferior da lista em termos de rentabilidade Não leia este relatório sem ler o relatório de acompanhamento, clicando no link abaixo da tabela A tabela fornece apenas parte da história Também, este estudo não foi uma tentativa de medir a rela Por exemplo, o sistema de RC Allen como um sistema completo pode muito bem superar qualquer um dos sistemas acima dele na tabela a seguir. O ponto de entrada de um sistema tem muito a ver com o lucro obtido no ponto de saída De um sistema Os pontos de entrada dos vários sistemas foram ignorados neste estudo. Este estudo suporta a noção de que o lado de venda de um sistema de média móvel triplo com base nas médias móveis de 5, 10 e 20 dias é susceptível de Ser mais rentável do que o lado vendido da combinação de média móvel de 4-, 9- e 18 dias semelhante Tem a vantagem adicional de nos permitir monitorar o cruzamento descendente da média móvel de 5 dias em relação à média móvel de 20 dias O último é o sistema de Donchian, e é um sistema forte por si só. Ele também dá sinais mais precoces do que as combinações 9-18 ou 10-20. Portanto, incluindo as médias móveis de 5, 10 e 20 dias Nos nossos gráficos nos dá uma opção adicional Use o sistema de média móvel triplo de 5, 10 e 20 dias para gerar nossos sinais de venda ou podemos usar o sistema de média móvel dual de 5, 20 dias da Donchian Se o padrão de estoque não parecer nem se sentir bem para nós, O cruzamento da média móvel de 5 dias nos dará uma saída mais adiantada Caso contrário, podemos esperar pelo cruzamento 10-20 Embora pudéssemos distinguir as diferenças entre os sistemas top, deve-se lembrar que as diferenças no retorno total líquido durante todo o tempo de Por exemplo, a diferença entre o sistema de classificação superior e o em oitavo lugar ascendeu a apenas cerca de 2 4 Se você espalhou isso durante todo o tempo do estudo, você vai ver que as diferenças anuais São realmente muito pequenas No que se refere a sistemas completos, o sistema de 9 e 18 dias pode ser mais rentável do que o sistema de 10, 20 dias ou o sistema de Donchian. Para essas considerações e outros comentários e informações, Up relatório Um teste para encontrar o melhor Mo Vendo média de estratégia comentários e observações. Get mais sobre isso, e ver uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e traders. Copyright 2008 - 2017 por aka Disciplinas Stock, LLC. Dr Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais livres, alertas de ações, E resultados do varredor em tem uma página da revisão do mercado em tem as informações e as ilustrações que pertencem às configurações do pre-surge em e informação e videos sobre perdas de parada ajustadas volatility at. Notice aos Webmasters Se você desejar publicar este artigo em seu blogue ou Web site, você Pode fazê-lo se e somente se você respeitar os Termos de Uso e os Termos do Editor. Ao publicar este artigo, você concorda em cumprir e estar vinculado aos nossos Termos de Uso e Contratos do Editor. Utilização e Acordos clicando no seguinte azul Termos link Termos. 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Em esta página eu gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de média móvel sistemas de cruzamento One Usa duas médias móveis simples sma s eo outro usa três sma s. Ever pensado em usar um sistema de média móvel dupla para trade. If você re considerar o uso de dual Passando média cruzamentos para entrar e sair comércios, você pode considerar testar um triplo MA sistema também Compare-los lado a lado em diferentes estoques ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou períodos de tempo diferentes períodos de média móvel, mas tome cuidado não Para confiar em resultados optimized ou curva-encaixe. Mas desde que alguns de meus visitantes don t sabem o que é isto, deixa para ir sobre alguns princípios first. WHAT SA MOVING AVERAGE CROSSOVER. A imagem à direita é um exemplo de um cruzamento de média móvel dual Que iria iniciar um crossover de sinal de compra de sinal Uma média móvel mais rápida 8 sma - azul cruza acima de uma média mais lenta 13 sma - yellow. Notice que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra Isso significa que a entrada real em negociação ao vivo seria em algum lugar Dentro do próximo bar Provavelmente perto da abertura daquela barra. Se você não fez qualquer backtesting ainda, este tipo de sistema simples será provavelmente um dos primeiros que você vai testar, uma vez que requer muito pouco Habilidades de programação De qualquer forma, se você seguir este caminho, você vai achar que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde o software de backtesting, dependendo da configuração vai colocar os comércios simulados que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando Automatizado de negociação de software esta é uma aproximação aproximada de onde o seu comércio teria lugar. Com um típico parar inverter o sistema, esta longa entrada não seria saído até o MA azul, mais rápido cruzou abaixo do MA amarelo, mais lento Este crossover MA bearish não só sai O comércio, mas inicia um comércio curto na direção oposta, assim Assim, com sistemas de cruzamento de média móvel dupla, o comerciante está sempre em um comércio, longo ou curto. Vamos dar uma olhada em um exemplo intraday ao longo de um dia. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER. Nós usaremos um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo Fast 8 sma - verde e Slow 13 sma - yellow. I escolheu este dia específico, porque eu queria ilustrar wh É muito típico para praticamente qualquer estratégia de cruzamento de média móvel O primeiro comércio longo depois de 11 00 vai muito bem e realmente pega uma boa entrada de pullback. The saída em cerca de 12 45pm é rentável. Mas, quero que eu gostaria que você observe é o choppy Ação de preço entre 12 00 - 3 00 Isto é onde os sistemas de MA dupla pode realmente moer os seus lucros para baixo O MA só whipsaw ida e volta causando três perdas em uma linha, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio Se uma pessoa estava negociando este método Neste dia, felizmente, eles teriam visto um comércio vencedor decente mais em 2 30. A boa parte deste sistema é exibido no primeiro comércio e no último comércio Enquanto movendo crossovers média falhar miseravelmente durante a ação preço agitado, eles funcionam muito bem durante Tendência de ação de preço. Se você backtest esses simples parar e reverter sistemas, e inspecionar um que sai com um lucro, você ll muito provável encontrar que a vitória é inferior a 50, mas o vencedor médio será maior do que t Ele médio perdedor. That s porque os sistemas móveis de passagem crossover são essencialmente sistemas de negociação de tendência E, sistemas de negociação de tendência quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e um bom ratio. In os gráficos abaixo L Long, S Short e Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MÉDIO. Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop-reverse, em que um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta. Mas se introduzir uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um Período de neutralidade Em outras palavras, nenhum comércio ocorre - você está em dinheiro. Neste exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples Se a linha lenta 50 sma está subindo ea linha rápida 4 sma cruza acima da linha média 10 sma, há um sinal de compra O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha média. As regras são o oposto para entradas curtas É fácil ver que isso Uma alternativa a este sistema, seria apenas levar entradas longas, quando ambas as médias móveis rápidas e médias estão acima da sma lenta. Be ciente de que quando o seu lidar com Três graus de liberdade 3 variáveis, ao invés de duas como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas combinações mais possíveis para test. Fore, backtesting software torna isso um snap, mas lembre-se que a adição de filtros e complexidade Não faz sempre um sistema melhor Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob teste. Um exemplo é below. If você está interessado em médias móveis, você pôde também querer verific para fora de minha página em como usar médias moventes como um arrasto Pare.
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