Os prós e contras de sistemas automatizados de negociação. Traders e investidores podem transformar a saída de entrada precisa e regras de gestão de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que ele pode levar alguns dos Emoção fora da negociação, uma vez que os comércios são colocados automaticamente uma vez determinados critérios são satisfeitos Este artigo irá introduzir os leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, de sistemas de negociação automatizada. O que é um sistema de negociação automatizado Os sistemas de negociação automatizados, também conhecidos como sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica de negociação automatizada ou sistema de negociação, permitem que os comerciantes para estabelecer regras específicas para as entradas comerciais e saídas que, uma vez programado, pode ser executado automaticamente através de um computador As regras de entrada e saída de comércio podem basear-se em condições simples, tais como um crossover R podem ser estratégias complicadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado Sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que está ligado a um corretor de acesso direto e quaisquer regras específicas Deve ser escrita na linguagem proprietária da plataforma A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que disparou três trades durante uma Tabela de negociação de cinco minutos do contrato de ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação têm assistentes de construção de estratégia que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de comumente disponíveis Indicadores técnicos para construir um conjunto de regras que podem então ser automaticamente negociadas O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será inserida uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação Os usuários também podem inserir o tipo de mercado de ordens Ou limite, por exemplo e quando a negociação será desencadeada, por exemplo, no final da barra ou abrir da próxima barra, ou usar as entradas padrão da plataforma s Muitos comerciantes, no entanto, optar por programar seus próprios indicadores personalizados e estratégias ou Trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema Embora isso normalmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais gratificante Infelizmente, não há estratégia de investimento perfeito que garanta o sucesso Para Mais, veja Usando Indicadores Técnicos Para Desenvolver Trading Strategies. Once as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na estratégia de negociação Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, todas as ordens de paradas de parada de proteção e metas de lucro serão automaticamente geradas. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma Perda catastrófica no caso de o comércio se move contra o comerciante. Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizada Há uma longa lista de vantagens de ter um computador monitorar os mercados de oportunidades de negociação e executar os negócios, incluindo. Minimizar emoções Sistemas de negociação automatizados minimizar as emoções em todo o Como as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não será capaz de hesitar ou questionar o comércio Além de ajudar os comerciantes que são Medo de puxar o gatilho, negociação automatizada pode conter aqueles que são propensos a overtrade compra e selli Ng em cada oportunidade percebida. Ability to Backtest Backtesting aplica regras de negociação a dados de mercado históricos para determinar a viabilidade da idéia Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação o computador não pode fazer adivinha Tem que ser dito exatamente o que fazer Os comerciantes podem tomar estes conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo Backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliar e ajustar uma idéia de negociação e determinar a expectativa do sistema a Quantidade média que um comerciante pode esperar para ganhar ou perder por unidade de risco Oferecemos algumas dicas sobre este processo que pode ajudar a refind suas estratégias de negociação atuais Para mais, veja Backtesting Interpretando o passado. Preservar Disciplina Porque as regras comerciais são estabelecidas e execução de comércio É executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais como o medo de Tendo uma perda ou o desejo de eke um pouco mais de lucro de um comércio Automated trading ajuda a garantir que a disciplina é mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente Além disso, o piloto de erro é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações será Não ser incorretamente inserido como uma ordem para vender 1.000 partes. Cobertura Consistência Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio eo plano de comércio Mesmo se um plano de negociação tem o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer A expectativa que o sistema teria tido Não há tal coisa como um plano comercial que ganha 100 das perdas de tempo são uma parte do jogo Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizante, de modo que um comerciante que tem dois ou três comércios perdidos em uma linha pode decidir Para pular o próximo comércio Se este próximo comércio teria sido um vencedor, o comerciante já destruiu qualquer expectativa que o sistema tinha Sistemas automatizados de negociação permitir que os comerciantes para alcançar a consistência por negociação do plano É imp Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios de comercialização forem cumpridos. Como entrar ou sair do mercado Fora de um comércio de alguns segundos mais cedo pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio Assim que uma posição é inserida, todas as outras ordens são geradas automaticamente, incluindo as perdas de parada de proteção e metas de lucro Mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante para Ter um comércio alcançar a meta de lucro ou soprar passado um nível de perda de stop antes que as ordens podem mesmo ser inserido Um sistema de comércio automatizado evita que isso aconteça. Diversificação Trading Sistemas de negociação automatizados permitem ao usuário negociar várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo Isso tem O potencial para espalhar o risco sobre vários instrumentos ao criar um hedge de encontro a posições perdedoras que seria incredibly challenging para Um ser humano a realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, gerar ordens e monitorar trades. Disadvantages e Realidades de sistemas automatizados de negociação Sistemas de negociação automatizada possuem muitas vantagens, Mas há algumas quedas de e realties para que os comerciantes devem estar cientes. Falhas mecânicas A teoria por trás de negociação automatizada faz parecer simples configurar o software, programar as regras e vê-lo comércio Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de Negociação, mas não infalível Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial poderia residir em um computador e não um servidor O que isso significa é que se uma conexão com a Internet é perdida, uma ordem pode não ser enviado para o mercado Também poderia haver uma discrepância Entre os ofícios teóricos gerados pela estratégia eo componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em negócios reais A maioria dos comerciantes deve expe Ct uma curva de aprendizagem ao usar sistemas negociando automatizados, e é geralmente uma idéia boa começar com tamanhos pequenos do comércio quando o processo for refined. Monitoring Embora seria grande girar sobre o computador e sair para o dia, os sistemas negociando automatizados fazem Exigem monitoramento Isto é devido fazer o potencial para falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas de computador, e para peculiaridades do sistema É possível para um sistema de negociação automatizado experimentar anomalias que poderiam resultar em ordens errantes, ordens faltando ou duplicado Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Over-otimização Embora não seja específico para sistemas de negociação automatizados, os comerciantes que empregam técnicas de backtesting podem criar sistemas que ficam muito bem em papel e executar terrivelmente em um mercado real Otimização Refere-se a excessiva curva de ajuste que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo É possível, por exemplo, para ajustar uma estratégia Y para obter resultados excepcionais sobre os dados históricos sobre os quais foi testado Os comerciantes por vezes assumem incorrectamente que um plano de negociação deve ter cerca de 100 transacções rentáveis ou nunca devem experimentar uma redução para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um Perto de plano perfeito que falha completamente logo que é aplicado a um mercado vivo Esta sobre-otimização cria sistemas que parecem bons em papel apenas Para mais, consulte Backtesting e Forward Testing A Importância da Correlation. Server-Based Automation Traders têm a opção Para executar seus sistemas automatizados de negociação através de uma plataforma de negociação baseada em servidor, tais como Strategy Runner Estas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes podem projetar seus próprios sistemas, ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor Para Uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar comércios com todas as ordens que residem em seu servidor, resultando em potencialmente fas Ter, entradas de ordem mais confiável. Conclusão Apesar de um ppealing para uma variedade de fatores, sistemas de negociação automatizada não deve ser considerado um substituto para a negociação cuidadosamente executado Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas exigem monitoramento Server-based plataformas podem fornecer Uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas Para a leitura relacionada, veja estratégias negociando do dia para novatos. A quantidade máxima de dinheiros que os Estados Unidos podem pedir O teto de débito foi criado sob o segundo ato da ligação de liberdade. Uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking Act, Que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, pr As famílias e o setor sem fins lucrativos O Escritório dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de sistemas 1.Trading O que é um sistema comercial Trading. A é simplesmente um Grupo de regras específicas ou parâmetros que determinam os pontos de entrada e saída para um dado patrimônio. Estes pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um trade. Here são alguns dos mais comuns Ferramentas de análise técnica utilizados para construir os parâmetros de sistemas de negociação. Moving médias MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, duas ou mais destas formas de indicadores serão combinados na criação de uma regra Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois Os parâmetros de média móvel, a longo prazo e curto prazo, para criar uma regra comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdadeiro Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador Por exemplo, Como Ystem pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa está acima de um certo nível Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis. O sucesso do sistema global depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimização do tempo, a fim de gerenciar o risco aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo Isto é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra Por exemplo, para Otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis 10 dias, 30 dias, etc funcionam melhor e, em seguida, implementá-los Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que Em última instância, determinar o sucesso de um system. Advantages Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação. Toma toda a emoção fora da negociação - Emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas do indivíduo i Investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro Seguindo estritamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes sistema pode renunciar a necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, a negociação não é empírica porque Ele é automatizado Cortando em ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante Computadores são freqüentemente usados para automatizar não só o A geração de sinais, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo em análise e fazer trades. It s fácil se você deixar que outros fazem isso por você - Necessidade de todo o trabalho feito para você Algumas empresas vendem sistemas de negociação que eles Têm desenvolvido Outras empresas irão dar-lhe os sinais gerados pelos seus sistemas de comércio interno para uma taxa mensal Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas Dê uma olhada em Quando os resultados que se vangloriam de foram tomadas Depois de tudo, é fácil de ganhar no passado Procure empresas que oferecem um julgamento, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Nós ve olhou para as principais vantagens de trabalhar com Um sistema de negociação, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de negociação são complexos - Esta é sua maior desvantagem Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um profundo conhecimento de como os parâmetros Trabalho Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de comércio, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando A aquisição de todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e eficaz Empregar o sistema - Os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre os custos de transação Estes consistirão em mais do que os custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preenchimento pr Gelo é uma parte dos custos de transação Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento Efetivamente lidar com deslizamento pode Ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem sucedido. Desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Muito tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema comercial para obtê-lo funcionando e trabalhando corretamente Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes , Que leva um tempo Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente Os sistemas também devem ser negociados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade Finalmente, o deslizamento pode causar comerciantes para fazer várias revisões aos seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionados ao sistema de negociação, mas há também muitos sistemas legítimos, bem-sucedidos Talvez th E o exemplo mais famoso é aquele desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Originais Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um bom trader nasceu ou fez. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e Treinados com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas Eles reuniram 13 comerciantes e acabou fazendo 80 anualmente ao longo dos próximos quatro anos Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar Esta não é ciência do foguete No entanto, é muito mais fácil Para aprender o que você deve fazer na troca do que para fazê-lo Os sistemas negociando estão tornando-se mais e mais populares entre comerciantes profissionais, gerentes de fundo e investors individuais igualmente - talvez este é um testamento a como bom trabalham. Sistema de comércio, pode ser difícil encontrar um negócio confiável Mas a maioria dos golpes podem ser manchados pelo senso comum Por exemplo, uma garantia de 2.500 anuais é claramente ultrajante como promete que wi Apenas 5.000 que você poderia fazer 125.000 em um ano e, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, não o criador do comércio seu caminho para se tornar um bilionário. Other oferece, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas Uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que oferecem um julgamento gratuito Que maneira você pode testar o sistema mesmo Nunca confie cegamente o negócio se vangloria É também uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se Eles podem afirmar a sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de negociação eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se Desenvolvido e implantado corretamente, um sistema de negociação pode render muitas vantagens Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros. Observe que as cartas regulares Lista estará de volta em 15 de março. Se você tiver alguma dúvida, você pode me ligar durante o horário de expediente ou entrar em contato comigo por e-mail. Nenhuma das empresas mencionadas neste site constitui uma recomendação para comprar ou vender. Uma classe realizada Sempre considere os dados fundamentais e técnicos antes de tomar qualquer decisão de investimento O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Obrigado pelo seu interesse. Andrew Lais Rank 13 Seguidores 123 Votos 33 Anos Membro 15 Última Atualização 13 Março 2017, 20 28 Categorias Tendência Análise Momentum Stocks Swing Trading. Por favor, note que a lista de cartas regulares estará de volta em 15 de março. Se você tiver alguma dúvida, você pode me ligar durante o horário de expediente ou entrar em contato comigo por e-mail. Nenhuma das empresas mencionadas neste website constitui uma recomendação para Quer comprar ou vender Eles são meramente mencionados como uma ilustração durante uma classe realizada Considere sempre dados fundamentais e técnicos antes de tomar qualquer decisão de investimento Past pe Rformance não é garantia de resultados futuros. Obrigado pelo seu interesse.
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