Xiv back testing forex

Backtesting - Parte 1 Convidado Post by DV 34 Como prometido, nosso blogueiro convidado DV34 vai publicar uma série de artigos que cobrem sua experiência prática, testando estratégias comerciais. Isto promete ser um recurso realmente valioso. Eu espero que você goste. Parte 1 Introdução e Esboço da série de artigos. Achei que o melhor lugar para começar esta série no teste de retorno manual era descrever a estrutura básica de como os artigos serão escritos. Eles são apenas da minha própria experiência, e eu respeito que os outros terão opiniões diferentes, mas aqui vai. Como uma nota na frente, o teste de atraso NÃO GARANTIDA LUCROS, ele tem vantagens e contras, existem comerciantes que concordam totalmente com ele e com outros que Questiona sua validade e acredita que negligencia o lado emocional psicológico da negociação. Embora ambos os lados tenham argumentos válidos, considero que, para mim, o teste de volta me permite entender as nuances das estratégias muito melhor e desenvolver uma compreensão mais profunda dos possíveis riscos, condições ideais do mercado e quando é susceptível de falhar. É útil entender isso, pois a maioria das estratégias são construídas ao redor da negociação de uma condição de mercado específica, mas não todas as condições do mercado. No teste de atraso, existe uma tendência natural de usar um viés de retrospectiva, sabendo o que aconteceu para distorcer os resultados para ver o que você quer ver, não o que você precisa para ver que isso é bastante importante. Há maneiras de tentar mitigar esse efeito, mas a linha inferior é que, durante o teste, você deseja que a estratégia funcione o mais difícil possível para ser rentável, incluindo todos os custos e, possivelmente, adicionar uma derrapagem para tentar e quebrá-lo literalmente. É sempre melhor Para que ele seja melhor do que o testado em frente e erre no lado do cuidado. Desenvolver uma estratégia de negociação é algo assim: 1) MONITORAR AS OBSERVAÇÕES DO MERCADO 2) IDEIAS DE NEGOCIAÇÃO CONCEITOS CENZAS 3) ESCOLHER AS FERRAMENTAS 4) REGRAS ESPECÍFICAS, CONDIÇÕES 5) VERIFICAÇÃO do amplificador de teste 6). E, em seguida, volte para o Passo 1. Nesta série, vou me concentrar apenas na Etapa 5: VERIFICAÇÃO do amplificador de teste, o que sugere automaticamente que você já possui regras de estratégia de negociação para orientar seu processo de tomada de decisão comercial. Esta série não é sobre o desenvolvimento de uma estratégia de negociação completa como Há literalmente mil maneiras de fazê-lo, portanto, os passos 1-4 são excluídos. Eu quebrei a seção Teste e Verificação em novos segmentos-chave como abaixo, isso servirá de quadro para como os artigos serão apresentados com um pouco mais de explicações detalhadas incluídas em cada parte, possivelmente incluindo alguns diagramas gráficos e exemplos ao longo do caminho . 4) VERIFICAÇÃO do amplificador de teste i) Por que o Backtest Pros vs. Contras ii) Abraçando a incerteza - é tudo sobre probabilidades - por que eles importam. Iii) Quais são os meus objetivos Objetivos Resultados desejados iv) Qual é a minha tolerância ao risco Como posso limitar ou mitigar isso v) Usando a abordagem Van Tharps - Usando estatísticas para quantificar e medir uma Estratégia de Negociação vi) R Múltiplos - Recompensa para Rácios de Risco viii) Expectativa (a borda matemática). Ampliação da curva de expectativa ix) Van Tharps SQN - (Números de qualidade do sistema) x) Expectativa (Expectativa x Oportunidade) xi) Hora do dia - Posso trocá-lo xii) Observações durante o teste xiii) Quantificar e definir um nível confortável de configuração de risco razoável Limites de limites em torno de sua estratégia xiv) Aplicação de estratégias de dimensionamento de posição para atingir os objetivos B) PROCESSO DE TESTE i) Definir uma estratégia clara baseada em regras que você deseja testar (Mecânica ou Discrecional) ii) Decidir em um processo de teste, Prova de conceito), teste avançado de avanço (verificação) iii) Os tipos de teste Testes de volta (Prova de conceito) Deslocando de novo em gráficos. Teste de simulador com dados não vistos Teste automático (Teste de ácido, verificação em dados não vistos) Walk Forward Analysis - Slicing De uma parte de dados não verificados para verificar o TestReal Time Demo Testingiv inicial) Agrupar e configurar os dados para testes Verificar a qualidade dos dados, Vital. Ah há anomalias grandes espigas, grandes lacunas, etc ... Eck server time of data - quando as velas fecham, isso pode alterar a aparência dos dados dramaticamente. Reconhecer que o teste não será 100 precisos devido a desvios de luz do dia e a tendências psicológicas - ou seja, tendência a ajuste de curvaIncluir a propagação em seus testesv) Desenvolver uma manutenção de registro Método Usando uma planilha semelhante ao Microsoft excelDevelop um algoritmo de negociação para executar os negócios de teste para você e obter estatísticas ex um pacote de software programávelvi) Percorrer e executar ordens em dados históricos - (Preferivelmente não visto) usando sua estratégia de regras e registrar resultados em bruto. Não trapaceie Porque isso lhe custará muito mais tarde. Tente torná-lo o mais real possível Evitar encaixe de curva ou otimizar uma estratégia para dados usando viés de retrospectoTente trocar a borda rígida direita durante o teste tanto quanto possívelCaptura de dados brutos, nomeadamente: Xiv estratégias de negociação Nochnoy Eu acho que você está errado. Tenho certeza. Eu posso defender a posição. Escreva-me no PM, discuta. 30 de setembro de 2017 2:37 PM xiv Em julho de 2017, o autor Nathan Buehler procurou uma estratégia em que você VXX curto, quando VIX vai do backwardation para contango, e cobre quando VIX voltar a entrar no backwardation. Comprar XIV em vez de curtir o VXX é uma idéia muito semelhante. A versão XIV da estratégia do Sr. Buehlers pode ser vista como uma aposta de 1 dia no XIV sempre que VIX estiver em contango. VIX contango é um útil preditor do crescimento XIV de 1 dia. Mas historicamente, um ponto de corte contango em torno de 5 em vez de 0 gera melhores retornos brutos e ajustados ao risco. XIV é extremamente arriscado (beta 4), mas as estratégias de negociação com base em VIX contango parecem promissoras. O VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (NASDAQ: XIV) teve um tremendo crescimento desde que foi introduzido no final de 2018, mas sofreu grandes perdas recentemente. O recente recuo de 11,9 no SPDR SP 500 Trust ETF (NYSEARCA: SPY) coincidiu com as perdas XIV de 55,7. XIV ainda está à frente do SPY desde o início por uma quantidade razoável (26,2k versus 18,0k), mas a extrema volatilidade do XIV torna indiscutivelmente um investimento inferior (razão Sharpe 0,040 para XIV, 0,055 para SPY). Na minha opinião, o XIV é um fundo bastante duvidoso para comprar e manter a longo prazo. Ele amplifica os retornos, mas parece amplificar a volatilidade ainda mais, resultando em piores rendimentos ajustados ao risco do que o SPY. Mas a negociação XIV com base no contango VIX - ou seja, a diferença percentual entre os preços de futuros VIX do primeiro e segundo mês (disponível na vixcentral) - parece muito promissor. O objetivo deste artigo é avaliar o valor preditivo do contango VIX e avaliar e tentar melhorar uma estratégia proposta pelo autor da pesquisa Nathan Buehler. Fonte de Dados e Métodos Eu obtive todos os dados VIX contangobackwardation e históricos dos preços XIV e SPY do The Intelligent Investor Blog. O contangobackwardation diário é definido como a diferença percentual entre os futuros VIX do primeiro e segundo mês. Embora o conjunto de dados do Investidor Inteligente inclua dados XIV simulados voltados para 2004, para este artigo, eu uso apenas os preços reais de fechamento do XIV desde a sua criação em novembro de 2018. Utilizei R (pacotes quantmod e stocks) para analisar dados e gerar números Para este artigo. Uma olhada na estratégia de Nathan Buehlers no artigo Alpha de busca Contango e estratégia de atraso para ETF VIX. O Sr. Buehler sugere curvar o VXX quando o VIX vai de atraso para contango e fechar a posição quando o VIX voltar a entrar no retrocesso. O prazo exato para back-testing é um pouco obscuro para mim, mas o Sr. Buehler reportou 221.09 crescimento total de dez negócios VXX entre 21 de maio de 2017 e 14 de abril de 2017. Esse é um crescimento impressionante. Então, novamente, VXX caiu 86,1 durante esse período, e XIV ganhou 213,9. Por isso, é um pouco obscuro o quanto do forte desempenho foi devido a VXX tanking durante todo o período de tempo, e quanto foi devido à estratégia contango proporcionando bons pontos de entrada e saída. Eu não sou um vendedor curto, então estou mais interessado na versão XIV da estratégia do Sr. Buehlers. Vamos considerar uma abordagem em que você olha VIX contango no final de cada dia de negociação. Se o VIX entrou no contango, você pode comprar XIV se tiver entrado para trás, você vende XIV. Se recuperarmos essa estratégia desde a inicialização do XIV, ignorando os custos de negociação, obtemos o seguinte desempenho: A estratégia XIV baseada em contango funciona bem em relação à compra e retenção do XIV durante todo o período, alcançando um saldo final maior (57,0k vs. 26,2k ), Redução menor (56,3 vs. 74,4), e uma melhor relação Sharpe (0,061 vs. 0,040). Olhando para o gráfico, vemos uma grande divergência em meados de 2017 ao vender o XIV evitando uma enorme perda. No entanto, houve muitas vezes que a estratégia contango não conseguiu evitar grandes perdas. Note-se que a compra de XIV quando a VIX entra no contango, e a venda quando entra para trás, equivale a manter o XIV por 1 dia sempre que a VIX estiver em contango. Portanto, esta estratégia depende inteiramente de VIX contango, que prevê crescimento de 1 dia XIV. VIX Contango e crescimento XIV de 1 dia. Para a estratégia do Sr. Buehlers ter funcionado tão bem nos últimos 5 anos, deve haver uma correlação positiva entre VIX contango e subseqüente crescimento XIV de 1 dia. Realmente houve alguma correlação, mas não muito. A correlação de Pearson foi 0,059 (p 0,04) e a correlação de Spearman 0,027 (p 0,35). Note-se que VIX contango explicou apenas 0,3 da variabilidade no subsequente crescimento XIV de 1 dia. Mas parece haver algum valor preditivo no contango VIX. É um pouco mais fácil de ver quando você filtra um pouco do ruído e olha o crescimento médio de XIV de 1 dia nos quartis do contango VIX. Naturalmente, espero que VIX contango tenha poder preditivo suficiente para puxar a distribuição do XIV ganhos um pouco a nosso favor. A próxima figura compara a distribuição dos ganhos XIV nos dias após o VIX ter terminado em contango aos dias após a conclusão do atraso. A média foi maior para contango versus retrocesso, mas a diferença não foi estatisticamente significativa (0,22 contra -0,26, teste t p 0,37). Surpreendentemente, a mediana foi um pouco maior para atraso (0,50 vs. 0,86, Wilcoxon assinado-rank p 0,62). Para um melhor ponto de corte de retenção XIV sempre que VIX está em contango é um tanto natural, mas não há razão para que possamos usar 0 como nosso ponto de corte. Podemos fazer melhor se segurarmos XIV quando VIX estiver em contango de pelo menos 5, ou pelo menos 10, ou algum outro ponto de corte. Na verdade, se você olhar para a linha de regressão na terceira figura, você pode descobrir que o crescimento esperado de XIV de 1 dia é positivo apenas para o contango VIX de 1,65 ou superior. Com base nisso, nós realmente não queremos segurar XIV quando contango é entre 0 e 1.65. Vamos comparar 0, 5 e 10 VIX contango cut-points. O ponto de corte mais alto que você usa, menos freqüentes são suas oportunidades para negociar XIV, mas o melhor que os negócios tendem a ser. Observe como o ponto de corte 10 raramente permite negociações, mas tende a escalar muito bem quando isso acontece. As métricas de desempenho para XIV e as três estratégias XIV baseadas em contango são resumidas abaixo. Métricas de desempenho para estratégias de negociação XIV e XIV com vários pontos de corte VIX contango. Utilizando duas Estratégias Complementares para Negociar o VXX XIV No início de dezembro, fizemos uma segunda estratégia para negociar VXX e XIV à disposição de nossos assinantes: a estratégia VRP (Volatility Risk Premium). Você pode se lembrar de mim, descrevendo o excelente desempenho desta estratégia na minha anterior publicação no blog, Volatility Strategies - Separating Fact From Fiction. Eu gostei muito da estratégia, eu decidi fazer alguns ajustes e lançar nossa própria versão do VRP para usar junto com o nosso viés VXX na nossa página de Previsão Diária. Por que usar duas estratégias para negociação de ETPs de volatilidade Como nenhuma estratégia única é perfeita e o mercado é intrinsecamente imprevisível. O uso de duas estratégias complementares compensa simultaneamente as fraquezas inerentes dentro de cada uma das estratégias, reduz as reduções e suaviza os retornos ao longo de meses e anos. As estratégias VXX Bias e VRP seguem uma abordagem muito diferente para maximizar os ganhos. A estratégia VXX Bias baseia-se na estrutura do termo e no momento dos futuros VIX, enquanto a VRP se baseia no preço do VIX e nas medidas históricas de volatilidade. No entanto, cada uma dessas estratégias prospera e luta dependendo das condições específicas do mercado. Por exemplo, a estratégia VXX Bias tem uma vantagem em lidar com períodos de redução moderada e períodos sustentados de atraso. Enquanto isso, a estratégia da VRP tende a ser melhor com os mercados agitados e os períodos de volatilidade crescente, quando os futuros VIX estão em contango. Você pode ver nos resultados do backtest abaixo que nenhuma estratégia supera consistentemente a outra durante um determinado ano, embora tanto VXX Bias quanto VRP sejam muito superiores a uma abordagem de compra e retenção com o XIV. 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